nichtlineare oekonometrie: programme und anwendungen

Fleissner, Peter and Hietler, Karlheinz (July 1972) nichtlineare oekonometrie: programme und anwendungen. Forschungsberichte / Research Memoranda 69

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zusammenfassung (einleitung): in den letzten jahren wurden am institut fuer hoehere studien auf dem sektor oekonometrie hauptsaechlich lineare einzelgleichungen und lineare modelle behandelt. die bei einzelgleichungen auftretenden nichtlinearitaetender parameter wurden aus gruenden der einfacheren schaetzung - die normalgleichungen stellen im linearen fall lineare gleichungssysteme dar - wegdiskutiert und vernachlaessigt. durch transformation der variablen auf relative differenzen wurde haeufig neben der trendbereinigung eine linearisierung der parameter erreicht. analoges geschah bei oekonometrischen mehrgleichungsmodellen. hier wurden entweder die nichtlinearitaeten a priori ausgeklammert oder aber durch reihenentwicklung und abbruch nach der ersten naeherung auf eine lineare variante zurueckgefuehrt. die vorteile linearer modelle sind neben der mathematischen einfachheit die im allgemeinen eindeutige loesbarkeit von linearen systemen sowie die explizite darstellung der reduziertenform-matrix. andererseits ist der geltungsbereich linearer strukturen oft sehr eingengt und kann zu schwerwiegenden fehlschluessen bei extremen werten fuehren. die typischen loesungen von linearen dynamischen oekonometrischen modellen beschraenken sich auf gedaempfte oder ungedaempfte sinusfoermige schwingungen beziehungsweise exponentiellen anstieg oder abfall. nichtlineare modelle lassen ein viel reicheres spektrum von moeglichkeiten im zeitverlauf zu. in dieser arbeit sollen programme zur schaetzung von funktionen mit nichtlinearen parametern und zur aufloesung nichtlinearer gleichungssysteme beschrieben werden. beide aspekte werden an hand konkreter beispiele erlaeutert.;

Item Type: IHS Series
Status: Published
Date Deposited: 26 Sep 2014 10:34
Last Modified: 01 Apr 2016 14:07
URI: http://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/69

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