theorie und praxis von lad-schaetzern

Donninger, Christian and Signor, Camillo and Wasilewski, Zbigniew (June 1984) theorie und praxis von lad-schaetzern. Forschungsberichte / Research Memoranda 201

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zusammenfassung (einleitung): die vorliegende arbeit geht auf ein oekonometrie-seminar am institut fuer hoehere studien zurueck. bei der behandlung des themas least absolute deviations schaetzungen stellte sich heraus, dass keine theoretiker und praktiker gleichermassen ansprechende literatur zu diesem thema existiert. wie im titel bereits formuliert, sollen in dieser arbeit beide bereiche behandelt werden. dementsprechend sind auch die notwendigen vorkenntnisse zum verstaendnis der einzelnen beitraege aeusserst unterschiedlich. beitrag 1 von ch. donninger ist eine fuer oekonometrie-praktiker konzipierte motiviation zur verwendung von lad-schaetzern. ohne auf mathematische details einzugehen werden eine reihe von qualitativen aussagen ("faustregeln") ueber lad-schaetzer praesentiert. kern dieser regeln: ols und lad verhalten sich wie mittelwert und median. ueberall dort, wo man im 1-dimensionalen als lagemass den median verwendet, sollte man bei regressionen mit lad-schaetzern arbeiten. zum verstaendnis dieses beitrages ist im prinzip nur guter wille notwendig. beitrag 2 von c. signor beschaeftigt sich mit den statistischen eigenschaften von lad-schaetzern. es gelingt ihm zu zeigen, dass die schaetzwerte asymptotisch normalverteilt sind. damit gibt es gute gruende, die bei ols ueblichen tests fuer die parameterwerte auch bei lad anzuwenden. der beweis stuetzt sich auf eine arbeit von basset und koenker, die allerdings einen - nun behobenen - logischen fehler enthaelt. beitrag 2 ist somit der erste vollstaendige beweis der asymptotischen normalverteilung der lad-parameter. beitrag 3 von z. wasilewski beschreibt im detail die numerischen verfahren zur berechnung von lad-schaetzern. die beiden ab herbst 1984 im ias-system des instituts fuer hoehere studien verfuegbaren algorithmen werden auch an hand von beispielen vorgefuehrt. mit hilfe von simulationen wurde die effizienz der algorithmen abgeschaetzt, sowie auf probleme bei der berechnung von "entarteten" ausgangsdaten eingegangen. die einzelnen beitraege sind unabhaengig voneinander und koennen daher einzeln gelesen werden. den mit lad-schaetzern weniger vertrauten lesern sei allerdings beitrag 1 als einstieg empfohlen, waehrend fuer versiertere leser die beitraege 2 und 3 von groesserem interesse sein werden. wir hoffen mit dieser arbeit eine luecke in der oekonometrie literatur geschlossen zu haben und den im titel verkuendeten anspruch zumindest naeherungsweise erfuellt zu haben.;

Item Type: IHS Series
Status: Published
Date Deposited: 26 Sep 2014 10:34
Last Modified: 01 Apr 2016 14:07
URI: http://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/201

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