die analyse von arima-prozessen

Polasek, Wolfgang (June 1979) die analyse von arima-prozessen. Forschungsberichte / Research Memoranda 140

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Abstract or Table of Contents

zusammenfassung: (vorwort) diese arbeit hat ihren ursprung in einer vorlesung ueber die box-jenkins-methode, die ich im sommersemester 1977 am institut fuer hoehere studien in wien gehalten habe. dabei habe ich mich im wesentlichen an das buch von g .e.p. box und g.m. jenkins (1970) gehalten, daneben habe ich die arbeiten von granger-newbold (1970, 1977), c. chatfield (1975) und o.d. anderson (1976) herangezogen. im aufbau folgt diese arbeit dem buch von box-jenkins, jedoch ohne die kapitel ueber schaetzung, identifikation, saisonale modelle, transferfunktionsmodelle, feedback und kontrollschemata. in den beiden appendices werden die partielle autokorrelationsfunktion aus der allgemeinen definition der partiellen autokorrelationskoeffizienten abgeleitet, und das iaz-system (interaktives zeitreihensystem fuer den box-jenkins-modellbau) vorgestellt. dieses programmpaket wurde fuer den interaktiven terminalbetrtieb am institut fuer hoehere studien adaptiert und weiterentwickelt, und dientu.a. zur vierteljaehrlichen prognose der wichtigsten oekonomischen zeitreihen oesterreichs. fuer die darstellung des textes habe ich die definition-satz-beispiel-gliederung gewaehlt, nicht so sehr wegen der mathematischen stringenz, sondern zur besseren uebersicht des umfangreichen stoffes, da fuer die identifikation von arima-prozessen die genaue kenntnis der wichtigsten prozesse und deren eigenschaften von wesentlicher bedeutung ist. im ersten kapitel erfolgt die einfuehrung mit der darstellung der wichtigsten operatoren und ihren eigenschaften. im zweiten kapitel werden allgemein stochastische prozesse besprochen und die klasse der arima-prozesse definiert. im dritten kapitel werden die wichtigsten stationaeren prozesse (arma-prozesse) und im vierten kapitel die wichtigsten nichtstationaeren (arima)-prozesse dargestellt. das fuenfte kapitel gibt eine kurze einfuehrung in die prognosetheorie und beschreibt die eigenschaften der prognosefunktion der wichtigsten arima-prozesse.;

Item Type: IHS Series
Status: Published
Date Deposited: 26 Sep 2014 10:34
Last Modified: 01 Apr 2016 14:07
URI: http://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/140

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